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금융그룹위험 반영 필요자본 산정방식 마련…6월중 모범규준 최종안 확정

삼성·현대 등 대기업 계열 금융그룹에 대한 통합감독 초안이 나왔다. 금융그룹의 대표회사가 그룹의 위험을 전반적으로 관리하고, 금융 당국이 정기적으로 자본적정성 등을 평가한다. 이를 통해 모범규준을 법제화하는게 목표다.

금융위원회는 이 같은 내용이 담긴 '금융그룹 통합감독 모범규준' 초안을 마련했다고 2일 밝혔다.

이세훈 금융그룹감독혁신단장은 지난 1일 서울 광화문 정부청사에서 브리핑을 열고 "통합감독제도는 국내서 처음 적용하는 제도인데다, 금융그룹의 수용 가능성도 중요하기 때문에 확정안 이전에 초안을 미리 공개했다"고 설명했다.

금융위는 초안에 대해 3개월간 사전 의견을 수렴하고 6월 중 모범규준 최종안을 확정, 7월에 시범 적용할 예정이다. 올해 중 '금융그룹 통합감독법(안)'을 법제화하는 게 목표로, 법령이 제정되기 전까지는 해당 모범규준이 '지도기준(가이드라인)'으로 활용된다.

모범규준 적용대상은 2개 이상 금융회사가 포함된 기업집단에서 금융자산 5조원 이상인 복합금융그룹으로, 삼성·한화·교보생명·미래에셋·현대차·DB·롯데 등 7개사다.

우선 금융 당국은 이들 그룹의 건전성 확보를 위해 주요 그룹위험의 세부사항을 ▲자본적정성 ▲내부거래 및 위험집중 ▲위험의 전이 등으로 규정했다.

이를 토대로 금융감독원은 그룹 위험관리체계의 적정성, 금융그룹 자본의 적정성, 내부거래·위험집중의 적정성, 동반부실위험 관리의 적정성 등 관리실태를 정기적으로 평가한다.

금융그룹은 위험평가 결과 취약성이 나타나면 위험관리 조치를 취해야 한다.

먼저 자본의 중복이용, 그룹간 교차출자 등으로 '자본의 손실흡수능력에 제약'이 있다고 판단되면 적격자본에서 중복계상자본을 차감하기로 했다. 구체적인 자본규제 방식은 EU의 감독지침을 참고해 적용할 예정이다.

여신이나 자금 거래 등이 특정 상대방이나 산업에 편중되고 있을 경우 초래되는 '위험 집중'을 관리하기 위해 대주주 익스포져, 산업별 위험편중, 내부거래 의존도 등도 점검한다. 과도하게 리스크가 편중돼 있다고 판단되면 적정수준 초과분에 대해 필요자본을 갖추도록 할 예정이다. 세부사항은 이미 시행중인 은행 바젤3, 보험사 RBC, 독일 금융그룹감독법 등 규정을 참고해 정해 나간다.

또 그룹 내 특정 부분에서 문제가 발생했을 때 다른 계열사로 얼마나 리스크가 전이될 수 있는지('그룹 내 전이위험') 평가해 취약성이 발견되면 일정량의 필요자본을 가산할 수 있도록 한다. 구체적인 지표는 비정량위험 평가모델을 참고해 규정할 방침이다.

금융그룹 내에서도 대표회사를 선정해, 대표회사가 그룹 위험관리에 대한 제반 업무를 수행한다. 대표회사는 자본적정성, 내부거래, 위험집중, 동반부실위험 등 그룹의 건전성을 관리하고 주요 위험요인을 보고·공시하는 역할을 한다. 아울러 대표회사 이사회를 최상위 의결기구로 규정하고, 이를 보좌할 그룹 위험관리기구도 지정토록 한다.

이 밖에 효율적인 금융그룹 감독을 위해 금융위·금감원 관계부서로 감독 협의체를 구성하고, 금융그룹이 보고·공시해야 할 그룹위험 관리 현황의 주요 사항을 규정한다. 금융위는 그룹위험 관리실태가 취약한 금융그룹에 대해 위험관리 개선조치를 권고할 수 있도록 한다.